“大空头”Q2持仓：重仓看空特斯拉、建仓ARKK看跌期权

来源：富途资讯

据SEC公开文件显示，《大空头》原型Dr． Michael J． Burry旗下对冲基金Scion Asset Management公布截至2021年6月30日止二季度持仓报告（13F）。

这也是继Burry博士注销社交媒体账号后，投资者可以了解到他投资动向的唯一公开途径。

最新数据显示，Scion第二季度持仓总市值约20.8亿美元，上一季度（2021Q1）为13.5亿美元。

从持仓变化来看，一季度Scion新买入9只标的，增持12只标的，清仓18只标的，减持1只标的。值得注意的是，该基金前十大重仓标的占总持仓的比重高达92.93%。

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Scion前十大重仓股主要为期权衍生品。其中，前五大持仓分别是$特斯拉（TSLA.US）$看跌期权、$Facebook（FB.US）$看涨期权、$iShares安硕20年期以上美国国债（TLT.US）$看跌期权、$谷歌（GOOG.US）$看涨期权、$麦克森药物批发（MCK.US）$看涨期权。

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其中，特斯拉的看跌期权占整个投资组合35.11%的仓位，‘大空头’看空特斯拉的决心从这么大的仓位中得以体现。

自历史高点900美元大幅回撤后，特斯拉二季度股价持续在高位震荡，未显著下跌。

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而在二季度新建仓的ARKK看跌期权，目前占整体投资组合的比例仅为1.48%。ARKK在二季度也处于震荡走势。

值得一提的是，ARKK的第一大重仓股为特斯拉，占其投资组合的10.22%。

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在其余增持方面，Scion分别对Facebook的看涨期权增持71%，Google的看涨期权增持14%，$CVS健康（CVS.US）$的看涨期权增持31%。

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责任编辑：张玉洁 SF107